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20 de jun de 2012

KPSS

Em econometria , Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) testes são usados ​​para testar uma hipótese nula que um observável série temporal é estacionária em torno de uma tendência determinística. Tais modelos foram propostos em 1982 por Alok Bhargava em seu Ph.D. tese em que várias John von Neumann ou Durbin-Watson tipo testes de amostras finitas para raízes unitárias foram desenvolvidos (ver Bhargava, 1986). Mais tarde, Denis Kwiatkowski, Peter CB Phillips, Peter Schmidt e Yongcheol Shin (1992) propôs um teste da hipótese nula de que uma série observável é tendência estacionária (estacionário em torno de uma tendência determinística). A série é expressa como a soma de tendência determinística, passeio aleatório, e erro estacionário, eo teste é o teste de multiplicador de Lagrange da hipótese de que o passeio aleatório tem zero de variância. Ensaios de tipo KPSS se destinam a complementar os testes de raiz unitária , como os testes de Dickey-Fuller . Ao testar a hipótese de ambos raiz unitária ea hipótese estacionaridade, pode-se distinguir série que parecem estar série, estacionário que parecem ter uma raiz unitária, e uma série para os quais os dados (ou os testes) não são suficientemente informativo para ter a certeza se eles são estacionários ou integrada.

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